Bandes De Bollinger Afl

Better System Trader Better System Trader est le podcast et le blog dédié aux traders systématiques, fournissant des conseils pratiques des experts commerciaux à travers le monde. Blast Buy 038 Hold avec cette stratégie simple Bollinger Band Dans l'épisode 4 du podcast Better System Trader. Nick Radge discute de certaines idées commerciales qu'il utilise pour créer des systèmes rentables. Il mentionne une idée de Bollinger Band qui est également publiée dans son livre Unholy Grails. Nick dit: la stratégie que nous avons testée et a montré des résultats très prometteurs était une entrée utilisant une bande de Bollinger et une sortie en utilisant la bande de Bollinger opposée, mais nous utilisons 3 écarts types pour l'entrée et 1 écart type pour la sortie, L'arrêt trailing un peu plus serré.8221 Dans Unholy Grails la stratégie est utilisée sur le marché boursier australien, mais dans cet article allaient le tester sur le Nasdaq 100 au lieu de déterminer si la stratégie a un potentiel sur d'autres marchés. Les règles de trading Premièrement, voici les paramètres de test: Période: Graphiques quotidiens Univers: Nasdaq 100, en utilisant les constituants historiques pour éliminer le biais de survie, les données de données Premium Période d'essai: De 112005 à 112015. Cette période a été choisie parce qu'elle a un mélange de Les marchés boursiers et les marchés baissiers, ainsi que la volatilité élevée et faible Capitalisation de départ: 100.000 Nombre maximum de métiers simultanés: 6 Taille de position: Chaque position sera 16ème de 100.000 Profits de compoundage: Non Commissions: 10 chaque manière Leverage: 0 Maintenant pour l'entrée et la sortie règles. Dans le livre de Nicks, il utilise 100 bandes de Bollinger de période si bien faire la même chose. La bande de Bollinger supérieure sera 3 écarts de la ligne centrale, la bande inférieure de Bollinger sera 1 écart en dessous de la ligne centrale. Entrée: Achetez sur l'Open le jour après la clôture d'un stock au-dessus de la bande Bollinger Sortie: Sortez sur l'Ouvert le jour après un stock se referme au-dessous du Bollinger Bande inférieure Voici un exemple d'une entrée (10052007) et la sortie pour AAPL: Le retour annuel de la stratégie de base est presque 20 mieux que Buy hold amp avec moins de 12 le tirage. La courbe de capitaux propres de la stratégie de base montre une hausse générale des capitaux propres avec quelques périodes de prélèvement: Ajout d'un filtre de marché Un filtre de marché est utilisé pour basculer une stratégie basée sur des conditions de marché plus larges. Comme il s'agit d'un système long seulement, nous ne voulons probablement pas entrer dans les métiers dans un marché baissier si bien entrent seulement métiers lorsque l'indice est en hausse. Avec le SampP 500 l'index le plus fréquemment utilisé par les professionnels financiers, allaient utiliser cela pour le filtre d'index. Dans ce test, un marché haussier sera défini comme l'indice de clôture au-dessus de la moyenne mobile simple de 100 jours lorsque l'indice se ferme au-dessous de la moyenne mobile de 100 jours, il est un marché baissier et nous n'entrerons pas de métiers jusqu'à ce que les prix se referment au - moyenne. La moyenne mobile de 100 jours a été choisie pour correspondre à la valeur de la bande de Bollinger, d'autres longueurs moyennes mobiles peuvent fonctionner mieux, mais devront être testés. Les résultats: Le filtre d'index a amélioré la qualité de la stratégie, avec un rendement plus élevé, un abaissement plus bas et un ratio de gain de gain plus élevé avec moins de transactions. Il y a des périodes pendant l'essai où sont présentés plus de signaux d'entrée commerciale que nous pouvons prendre en utilisant un maximum de 6 positions, ainsi nous devons décider quels stocks choisir quand ceci se produit. Essayons une stratégie de classement de base afin de systématiser le processus de sélection. Quand un certain nombre d'entrées d'actions se produisent le même jour, nous devons prendre une décision sur lesquelles. Nous pourrions les choisir au hasard mais nous devrions exécuter des simulations de monte carlo pour obtenir une meilleure indication des variations possibles en utilisant cette méthode. Je préfère ajouter un simple système de classement à la stratégie afin que la sélection des actions soit complètement systématique. La stratégie de classement que je vais utiliser ici est basée sur ce que je pense que la force des stratégies est. Je m'attends à ce que la stratégie soit la plus performante soit juste après un marché baissier, soit une période de consolidation, en entrant au début d'un nouveau marché haussier ou en sortant de la consolidation et en montant plus haut. Dans ce cas, allaient essayer de classement par taux de variation au cours des 90 derniers jours, donc les actions avec le plus petit taux de changement aura une priorité plus élevée que ceux avec un taux de changement élevé. Logiquement, il est logique, mais ce que les résultats nous disent La stratégie de classement a produit un rendement annuel plus élevé, avec moins de tirage, un nombre inférieur de métiers et une meilleure victoire. Il peut ne pas avoir eu un impact trop nombreux métiers de sorte que l'ajout du classement peut ne pas être statistiquement significative, mais il fournit une méthode systématique pour choisir les stocks lorsque de multiples opportunités se présentent. La puissance de Compounding Jusqu'à présent weve vu la stratégie de base surpasse légèrement Buy Hold ampère mais avec considérablement moins de tirages. L'inclusion d'un filtre d'index et le classement par le plus petit ROC a amélioré la stratégie bien que les résultats ne soient pas en suspens. La stratégie de base avec le filtre d'index et le classement ROC le plus petit Stratégie de base avec le filtre d'index et les bénéfices d'amp de classement de ROC composés Update 274 8211 Comme demandé par Rick, voici un histogramme des distributions, avec La majorité des métiers dans la gamme de -25 à 70 et quelques métiers à 100 et plus: Avec les bénéfices composés, nous avons maintenant une stratégie qui produit plus du double des rendements de Buy Hold amp avec seulement la moitié du tirage. Le taux de gain de 73.33 et le rapport de gain de 3.33 sont également bons pour un système suivant de tendance. Il semble que la stratégie ait un certain potentiel et justifie une enquête plus approfondie. Quelques domaines de considération pourraient être: La longueur des bandes de Bollinger, différents filtres de marché, plus adaptative traîne s'arrête, le classement basé sur d'autres mesures, la convenance à d'autres marchés. Comme une copie du code AmiBroker Voulez-vous obtenir les dernières mises à jour automatiquement La meilleure façon d'être notifié lorsque de nouvelles choses est publié est de s'inscrire à la liste de courriel ci-dessous et bien être sûr de vous faire savoir: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Related Posts Hans van der Helm Merci pour l'article très intéressant 8220Blast Acheter un ampli Hold avec cette bande simple Bollinger stratégie8221. I8217m en utilisant Amibroker ainsi. Est-il possible de poster (ou m'envoyer) le code de ce système Merci à l'avance. Sincères salutations, Hans van der Helm Salut Hans, I8217ve vient de vous envoyer un courriel le code AFL, espérons qu'il aide. Andrew - Merci pour l'écriture. Je suis intéressé par le afl. Appréciez votre travail à ce sujet. Merci Derrick, I8217ve vous a envoyé une copie de l'AFL. Merci pour cette grande information. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer un e-mail à l'afl Merci. Cette stratégie est la stratégie de stocks seulement Hi Casey, I8217ve seulement testé sur les stocks, mais il peut fonctionner sur futuresforex etc Je peux fournir le code AmiBroker si vous voulez le tester pour vous Nice article. Pouvez-vous s'il vous plaît envoyer le code AFL Merci Bob, I8217ve vient de vous envoyer le code AFL. Merci pour cette entrevue avec Nick et l'analyse de son système Bollinger Band. Nous nous réjouissons du code AFL. Très intéressant. Cheers John, je viens de t'envoyer le code AFL. Vraiment profiter des podcasts et de la grande information que vous fournissez. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer à travers le code AFL. Merci beaucoup, vous avez obtenu Deux choses: (a) Pourriez-vous afficher les résultats à partir de l'indice de départ Bien qu'il existe une tendance baissière, la période choisie a deux tendances haussières. B) Quelle a été la contribution d'AAPL et de GOOG dans les résultats? Si vous supprimez ces sociétés de l'indice, quel serait le résultat en disant cela parce qu'il est peu probable d'avoir des sociétés similaires dans un avenir proche. Jusqu'à quel point vos résultats sont-ils influencés par quelques points extrêmes? J'ai vérifié les résultats commerciaux et les métiers avec les meilleurs résultats weren8217t réellement AAPL ou GOOG. En fait, la stratégie n'a pas pris un commerce dans GOOG à tous et AAPL était seulement le 3ème plus haut, voici le top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Si je supprime tous les métiers AAPL, Le rendement annuel est 18.43 et DD est -23.60 donc les rendements sont légèrement inférieurs, mais who8217s pour savoir ce qui va arriver dans l'avenir 8211 AAPL mai continuer plus élevé, un autre stock pourrait prendre le relais, cette stratégie peut échouer misérablement demain, nous ne savons jamais. Merci Encore je suis préoccupé par outliers. Je serais gentil si vous pouviez ajouter au blog un histogramme de rendements par action négociée, peut-être au moins les 30 premiers. Ensuite, il sera clair si la performance était due à un peu outliers aléatoires ou en raison de la méthode. Excuses pour la demande, mais je n'ai pas les données pour le faire, sinon je le ferais. Salut Rick, I8217ve a ajouté un graphique montrant les retours. La majorité des métiers se situent dans la plage de -25 à 70, avec quelques 100 ou plus. J'espère que cela répond à vos questions. S'il vous plaît gardez à l'esprit que cette recherche n'est pas un système commercial complet, il est juste un point de départ. Le but de la recherche était de déterminer si la stratégie que Nick mentionne dans le podcast a un potentiel dans d'autres marchés. Il semble que ce soit le cas, mais des recherches plus poussées doivent évidemment être menées à terme avant de l'approfondir. Si vous le pouvez, je vous recommande vivement d'obtenir certaines données et d'exécuter certains de ces tests vous-même, mais je suis certain que la stratégie pourrait être améliorée afin d'être intéressé à entendre vos résultats. Grande écriture. It8217s étonnant ce qu'un système simple avec juste quelques ajustements peut faire. J'apprécierai une copie du code AFL pour que je puisse voir si je peux faire quelques autres ajustements qui pourraient aider. Merci. Hey Gav, heureux que vous l'avez apprécié. Oui, j'ai trouvé que les systèmes simples sont souvent les meilleurs, j'ai hâte d'entendre ce que vous découvrirez dans vos tests. L'AFL est en route. 8230 Blast Acheter l'amp Hold avec cette stratégie simple de bande de Bollinger Meilleur Trader de système Dans l'épisode 4 du podcast meilleur de Trader de système, Nick Radge discute des idées de commerce qu'il a utilisées pour créer des systèmes rentables. Il mentionne une idée de Bollinger Band qui est également publiée dans son livre Unholy Grails. Nick dit: la stratégie que nous avons testé et a montré des résultats très prometteurs a été une entrée à l'aide d'une bande Bollinger et une sortie en utilisant le groupe Bollinger opposé, mais nous utilisons 8230 8230 8230 Klla: Blast Buy Hold ampère avec cette simple stratégie Bollinger Band 8211 Better System Trader 8230 Négocier des actions, des options, des contrats à terme et des changes implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tout le monde. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. August 25, 2011 IMPORTANT: N'utilisez pas l'indicateur dans un système commercial réel, il regarde vers l'avenir dans le temps et vous fera perdre de l'argent. Il est destiné à la recherche uniquement: pour montrer les bénéfices potentiels et afficher des flèches à des positions très rentables pour faciliter la formulation de meilleures règles commerciales. L'indicateur présenté ici est très semblable à l'indicateur ZigZag, sauf que les points de retournement pour cet indicateur sont où les bandes de Bollinger opposées sont brisées en dernier avant le prochain signal. La formule est écrite comme un système commercial. Il peut être Backtested, et la période BB et la largeur peuvent être optimisés. Comme il s'agit simplement d'une formule expérimentale, aucune tentative n'a été faite pour optimiser le code. Classé par Herman à 20h43 sous Indicateurs Commentaires désactivés sur Bollinger Band ZigZag Indicateur Les commentaires sont fermés. Articles récents Commentaires récents Copyright (C) 2006 AmiBroker. (AFL) SECTIONBEGIN (Bandes de Bollinger avec code de barre croisé et tordu) P ParamField (Champ de prix, -1) Période Param (Périodes courtes, 20, 15, 30, 1) Largeur Param (Largeur Courte, 2, 1, 10, 1) TopCondBBandTop (P, Période, Largeur) gtRef (BBandTop (P, Période, Largeur), - 1) MidCondMA (1) BotCondBBandBot (P, Période, Largeur) gtRef (BBandBot (P, Période, Largeur), - 1) UpColorIIf (TopCond ET MidCond, colorTurquoise, colorPink) DownColorIIf (MidCond et BotCond, colorTurquoise, (P, Période, Largeur), MA (C, Période), MA (C, Période),, UpColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Null, Null, Null, -2) PlotOHLC (MA (C, Période), MA (C, Période), BBandBot (P, Période, Largeur), BBandBot (P, Période, Largeur),, DownColor, styleCloudstyleNoLabelstyleNoTitle, Null, Null, Null, -2) BBandBot (P, Période, Largeur) ,, colorGreen, styleThickstyleNoTitle, Null, Null, Null, -1) Plot (BBandTop (P, Période, Largeur) ,, colorRed, styleThickstyleNoTitle, Null, Null, Null, -1) (V, volume, 1.0) SECTIONBEGIN (Prix) SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) N (Titre StrFormat (- (V, 1.0), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) trendup IIf (MACD (12,26) ) Gt 0 et MACD (12,26) gt Signal (12,26,9), colorBlue, couleurWhite) trendcolor IIf (MACD (12,26) lt 0 ET MACD (12,26) lt Signal (12,26,9 ), ColorRed, trendup) Tracé (C, Close, trendcolor, styleBar styleThick) RSIup RSI (7) gt 70 RSIdown RSI (7) lt 30 sp Param (RSI Période, 7, 1, 100) Gt 70 RSIdown r lt 30 forme RSIup shapeNone RSIdown shapeNone PlotShapes (forme, IIf (RSIup, colorBrightGreen, colorRed), 0, IIf (RSIup, Low, High)) si (ParamToggle (Tooltip affiche, tous les valeurs seulement)) ToolTipStrFormat Ouvert: gnHigh: gnLow: gnFermer: g (.1f) nVolume: NumToStr (V, 1), O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, ColorBlack)) PlotOHLC (Open, High, Low, Close,, colorLime, styleBar styleThick) SECTIONBEGIN (trailstops) EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV 2 ATR (10)) Couleur IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, Et arrête Tracé (TrailStop, Trailing stop, colorGold, styleThick styleLine) Tracé (C, Prix, couleur, styleBar) tracé courbe couleur Plot (2,, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) SECTIONBEGIN (GFX EMA) procedure Plotlinewidth (Pvalue, ptitle, pcolor, pstyle, pmin, pmax, pxshift, plinewidth, pshowdate8203) local pvalue, ptitle, pcolor, pstyle, pmin, pmax, pxshift, plinewidth, ppenstyle, pshowdate local Miny, Maxy local Lvb, fvb local pxwidth, Pxheight local TotalBars, axisarea local i, x, y if (plinewidthgt0 ampamp Etat (action) 1 ampamp (pstyle amp styleLinestyleLine)) GfxSetOverlayMode (0) MinyStatus (axisminy) MaxyStatus (axismaxy) lvbStatus (lastvisiblebar) fvbStatus (firstvisiblebar) pxwidthStatus (pxwidth ) PxheightStatus (pxheight) TotalBarsLvb-fvb xaxisarea56 si (pshowdate) yaxisarea10 autre yaxisarea0 i0 x5i (pxwidth-xaxisarea-10) (TotalBars1) y5yaxisarea (pvalueifvb-Miny) GfxMoveTo (x, (Pxwight-xaxisarea-10) (TotalBars1) y5yaxisarea (pvalueifvb-Miny) (pxheight-yaxisarea-10) pour (i1 iltTotalBars ET ilt (BarCount-fvb) i) GfxSelectPen (pcolori fvb, plinewidth, (Maxi-Miny) GfxLineTo (x, pxheight-y) RequestTimedRefresh (2) SECTIONEND () SECTIONBEGIN (Petits déclencheurs) p1 Param (TL 1 Périodes, 20, 5, 50, 1) p2 Param (TL 2 Périodes, 5, (TL1 gt TL2, ParamColor (Couleur TL Up, ColorBrightGreen), ParamColor (TL Couleur Dn, ColorCustom12)) Plot (TL1, TriggerLine 1), TL1, LinearReg (C, p1) (TL 3 Périodes, 80, 5, 100, 1) p4 Param (TL 4 Périodes, 20, 3, 1, 2) 100, 1) TL3 LinearReg (C, p3) TL4 EMA (TL3, p4) Col1 IIf (TL3 gt TL4, ParamColor (TLL Up Color, colorBlue) ParamColor (TLL Dn Color, colorRed) Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) Tracé (TL4, TriggerLine 4, Col1, styleLinestyleThickstyleNoLabel) SECTIONEND () SectionBEGIN (Fibo Retrace et extensions) fibs ParamToggle (Plot Fibs, OffOn, 1) pctH Param (Pivot Hi, 0.325,0.001,2.0,0.002) HiLB Param (Hi LookBack, 1,1, BarCount-1,1) pctL Param (Pivot Lo, 0,325,0,001,2,0,0,002) LoLB Param (Lo LookBack, 1,1, BarCount-1,1) Retour Param (Extend Left Paramètre (Paramètre texte, OffOn, 1) hts Param (Text Shift, -33,5, -50,50,0,10) ParamStyle (Style de ligne, styleLine, styleNoLabel) x BarIndex () pRp PeakBars (H, pctH, 1) 0 yRp0 SelectedValue (ValeurQuand (pRp, H, HiLB)) xRp0 SelectedValue (ValueWhen (pRp, x, HiLB)) pSp TroughBars , PctL, 1) 0 ySp0 SelectedValue (ValueQuand (pSp, L, LoLB)) xSp0 SelectedValue (ValueWhen (pSp, x, LoLB)) Delta yRp0 - ySp0 fonction fib (ret) retval (Delta ret) Et xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (retour lt 1.0 ET xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, IIf (ret gt 1.0 ET xSp0 lt xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret gt 1.0 ET xSp0 gt xRp0, ySp0 retval, Null )))) Retour FibVal x0 Min (xSp0, xRp0) - Back x1 (BarCount -1) r236 fib (0,236) r236I LastValue (r236,1) r382 fib (0.382) r382I LastValue (r382,1) r050 fib (0.50) R050I LastValue (r050,1) r618 fib (0.618) r618I LastValue (r618,1) r786 fib (0.786) r786I DernièreValeur (r786,1) e127 fib (1.27) e127I DernièreValeur (e127,1) e162 fib (1.62) e162I LastValue (E162,1) e200 fib (2.00) e200I LastValue (e200,1) e262 fib (2.62) e262I LastValue (e262,1) e424 fib (4.24) e424I LastValue (e424,1) p00 IIf (xSp0 gt xRp0, ySp0, YRp0) p00I LastValue (p00,1) p100 IIf (xSp0 lt xRp0, ySp0, yRp0) p100I LastValue (p100,1) color00 IIf (xSp0 gt xRp0, colorLime, colorRed) color100 IIf (xSp0 lt xRp0, colorLime, colorRed) numbars 3), 3,2, 3,2) if (fibs1) Plot (LineArray (xRp0-Fwd, yRp0, x1, yRp0, Retour), PR, 32 , 8styleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r236, x1, ,,,,,,,,,,,,),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fwd, r050, x1, r050, Back), 41, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, r618, x1, r618, Retour) ,, 43, stylestyleNoRescale, Plot (LineArray (x0-Fwd, r786, x1, r786, Retour) ,, 42, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) Plot (LineArray (x0-Fwd, e127, x1, e127, Back), e127,47, stylestyleNoRescale , Null, Null, Fwd) Tracé (LineArray (x0-Fwd, e162, x1, e162, Back), e162,47, stylestyleNoRescale, ), Plot (LineArray) (Linearray (x0-Fwd, e262, x1, e262, Retour), p262,47, stylestyleNoRescale, Null, Null, Fwd) (P100, fraction), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), p00I 0.05 (p1, p4), p424,25, stylismeNoRescale, Null, Null, Fwd) , Color00) PlotText (23 WriteVal (r232, fraction), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), r236I 0.05, 45) R382I 0.05, 44) PlotText (62 WriteVal (r618, fraction), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts) ), R618I 0.05, 43) PlotText (78 WriteVal (r786, fraction), LastValue (BarIndex ()) - (numbarshts), r786I 0.05, 42) (Numbarshts), e127I 0.05, 47) PlotText (162 WriteVal (e162, fraction), LastValue (BarIndex ()), ) - (numbarshts), e200I 0.05, 47) PlotText (262 WriteVal (e262, fraction), LastValue (BarIndex) (), - (numbarshts), e424I 0.05, 25) SECTIONEND () Code pour identifier automatiquement les pivots - ce qui (N ° de barres, 12, 5, 40) Nom du titre () (StrLeft (FullName (),) 15)) O: Ouvert, H: Haut, L: Bas, C: Fermé - Tracer le graphique de bougies de base PlotOHLC (Ouvert, Haut, Bas, Fermé, n OO nH H nL L